Adicionar o evento OnClick do DBGrid no Delphi
- Monte seu form normalmente, colocando o DBGrid e demais 
  componentes;
- Vá na seção "private" da unit e declare a procedure abaixo:



private
  procedure DBGridClick(Sender: TObject);

- Logo após a palavra "implementation", escreva a procedure:

implementation

{$R *.DFM}

procedure TForm1.DBGridClick(Sender: TObject);
begin
  ShowMessage('Clicou no DBGrid.');
end;

- Coloque as instruções abaixo no evento OnCreate do Form:

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
  DBGrid1.ControlStyle :=
    DBGrid1.ControlStyle + [csClickEvents];
  TForm(DBGrid1).OnClick := DBGridClick;
end;

- E pronto. Execute e teste.

O segredo principal desta dica está OnCreate do Form. A primeira instrução ativa o evento OnClick. A segunda instrução acessa o manipulador do evento OnClick. Para isto precisamos tratar o DBGrid como se fosse Form, pois o evento OnClick está declarado como protegido (protected) na classe TDBGrid.