Mudar a coluna ativa em um DBGrid via programação no Delphi

{ Usando número da coluna (zero é a primeira coluna): }
DBGrid1.SelectedIndex := 0;

{ Usando o nome do campo }
DBGrid1.SelectedField := Table1.FieldByName(Edit2.Text);

Observações

Aconselho usar o nome do campo quando o que importa é o campo e não a posição. Use o número da coluna somente quando o que importa é a posição, e não o campo.